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RISKSize è un servizio di fornitura di dati ed elaborazioni finanziarie che si rivolge principalmente alla funzione di Risk Management per supportarne l'attività. Sebbene, il Risk Management sia il principale utilizzatore del servizio, esso viene tuttavia utilizzato anche da una pluralità di altre funzioni che vanno dall'Asset Management alle reti commerciali.
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Perché
RISKSize
La qualità dei risultati di
un sistema di Risk Management dipende in modo cruciale dalle informazioni che
descrivono i sempre più complessi mercati finanziari.
RISKSize mette a disposizione le professionalità e l'esperienza della practice Wealth Management e Personal Finance di PROMETEIA fornendo elaborazioni relative ad un ampio numero di fattori di rischio e strumenti finanziari.
RISKSize è un servizio consolidato che da oltre dieci anni è utilizzato da una pluralità di istituti bancari piccole, medie e grandi. Nel 2011 si annoverano circa 50 banche tra gli utilizzatori del servizio. Infine, un altro punto di forza del servizio è la flessibilità nell'aggiunta dei fattori di rischio su richiesta dell'utente compatibilmente con la disponibilità di dati mercato e la fattibilità dell'applicazione della metodologia.
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Qualità delle informazioni
Produrre informazione di qualità è l'obiettivo principale del servizio. Il datawarehouse comprende in totale circa 45.000 strumenti finanziari relativi ad azioni, fondi e obbligazioni . Eventuali dati non significativi, anomali o mancanti, vengono sistematicamente corretti utilizzando metodi statistici e confrontando diversi data provider e fonti pubbliche. Le metodologie utilizzate sono conformi alle best practice del mercato e sono ben documentate . Per ulteriori approfondimenti è possibile scaricare la documentazione metodologica dalla sezione "Documentazione"
Servizio
RISKSize e, in caso di inaccessibilità, sul sito di backup www2.risksize.com.
Il servizio RISKSize comprende due differenti livelli di servizio:
Modalità Base: fornisce i dati relativi a volatilità e correlazioni per oltre 800 fattori di rischio calcolati con riferimento a un orizzonte temporale giornaliero e mensile;.
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Modalità Estesa: fornisce i dati relativi alle sensitivities per una lista personalizzabile di strumenti finanziari. In particolare, nei tracciati di output disponibili le seguenti informazioni:
- azioni: beta e volatilità dei residui
- fondi: beta e volatilità dei residui
- hedge funds: beta e volatilità dei residui
- covered warrant: beta e volatilità dei residui del sottostante
- obbligazioni : associazione alla curva riskfree e alla curva di spread per i titoli corporate i cui fattori di rischio sono disponibili nel servizio base. Per approfondimenti sulla composizione delle curve riskfree e di spread si rimanda ai documenti scaricabili nella sezione "Documentazione". Clicca qui per scaricare il documento.
Gli utenti del servizio possono accedere ai dati forniti dai servizi secondo due differenti modalità:
- via web accedendo all'area riservata di download accessibile dal menu navigazione inserendo user e password dedicati forniti all'attivazione;
- via FTP attraverso un server FTP dedicato il cui accesso avviene tramite un account specifico fornito all'utente su richiesta. Questa modalità di accesso permette di agevolare l'automatizzazione del download dei files contenenti le informazioni presenti nel servizio base.
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Contenuti
RISKSize fornisce elaborazioni relativi alle seguenti tipologie di fattori di rischio:
- strutture a termine dei tassi di interesse (tassi governativi, tassi swap, tassi di mercato monetario) relative alle principali divise
- strutture a termine di spread (corporate) relative alle principali divise, settori industriali (financial o industrial) e merito creditizio
- tassi di cambio espressi in EUR relativi alle principali divise
- indici azionari di piazza relativi ai principali mercati azionari mondiali
- indici azionari settoriali relativi alle principali divise e settori industriali
- indici benchmark di fondi comuni di investimento relativi alle principali asset class dei fondi comuni
- indici di hedge funds relativi alle principali strategie pure di gestione
- commodities relativi ai principali beni scambiati sui mercati dedicati (NYMEX e LME)
L'elenco completo dei fattori di rischio è scaricabile dalla sezione "Documentazione". Clicca qui per scaricare il documento.
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RISKSize rende disponibili e navigabili via browser le volatilità per un set di fattori di rischio in grado di rappresentare i principali mercati finanziari mondiali. Per accedere a tali dati è sufficiente accedere alla sezione "Navigazione Dati" oppure cliccando qui .
RISKSize fornisce infine le sensitivities per circa 45.000 strumenti finanziari (azioni, fondi, hedge funds, obbligazioni).
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