21 aprile 2011
Si segnala che, a partire da mercoledì 20 aprile, sarà esteso il set di fattore di rischio relativi alle curve dei tassi inclusi nella base dati RISKSize. In particolare, saranno aggiunti circa 230 nuovi fattori così suddivisi:
- 31 fattori di rischio relativi a nodi della parte a breve delle curve governative e swap attualmente fornite nel servizio;
- 73 fattori di rischio relativi a 5 nuove curve swap e a 1 nuova curva governativa;
- 133 fattori di rischio relativi a 15 nuove curve di spread settoriali. Queste ultime si tratta di nuove tipologie di curve che consentono di integrare il rischio specifico nel calcolo delle misure di rischio per gli strumenti obbligazionari. Per approfondimenti metodologici e per un elenco completo dei fattori di rischio è possibile scaricare i documenti aggiornati dalla sezione 'Documentazione'.