Importante
In caso di inaccessibilità idࠤ http://www.risksize.com/ Possibile accedere al servizio RiskSIZE al seguente URL http://www2.risksize.com/

22 luglio 2008
Si segnala che nel corso del mese di Agosto, la base dati RISKSize sarà regolarmente aggiornata in tutti i giorni di apertura della Borsa Italiana. Ciò significa che l’unico giorno infra-settimanale in cui non verrà effettuato l’aggiornamento del dataset è venerdì 15 agosto

18 marzo 2008
Si segnala che, in occasione della prossima Pasqua, il dataset RISKSize verrà regolarmente aggiornato in tutti i giorni di apertura di Borsa Italia. Ciò significa che gli unici giorni infra-settimanali in cui non sarà disponibile sono venerdì 21 marzo e lunedì 24 marzo.

28 gennaio 2008
Si avvisano gli utenti del servizio RISKSize che, a seguito dell’adozione dell’Euro come divisa a Cipro e Malta, a partire da lunedì 28 gennaio 2008 non saranno più disponibili nel dataset RISKSize i fattori di rischio MTL.XS (Lira Maltese) e CYP.XS (Sterlina Cipriota). Si comunica inoltre che, nella sezione Documentazione�, è disponibile la versione aggiornata del documento “RISKSize – Contenuti�.

13 dicembre 2007
Si segnala che nel corso delle prossime festività natalizie la base dati RISKSize sarà regolarmente aggiornata in tutti i giorni di apertura della Borsa Italiana. Ciò significa che gli unici giorni infra-settimanali in cui non verrà effettuato l’aggiornamento sono i seguenti: 24 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre e 31 dicembre 2007, 1 gennaio 2008.

13 agosto 2007
Si segnala che, in occasione della prossima festività del quindici agosto, giornata di chiusura della Borsa Italiana, non si procederà con l’aggiornamento del dataset RISKSize.

4 aprile 2007
Si segnala che, in occasione della prossima Pasqua, il dataset RISKSize verrà regolarmente aggiornato in tutti i giorni di apertura di Borsa Italia. Ciò significa che gli unici giorni infra-settimanali in cui non sarà disponibile sono venerdì 6 aprile e lunedì 9 aprile.

27 marzo 2007
Si segnala che a partire da Martedi 27 marzo RISKSize amplia la gamma di fattori di rischio. In particolare, vengono resi disponibili volatilità e correlazioni relativamente a 18 indici di hedge funds rappresentativi delle diverse “strategie pure� di gestione. Tali indici sono così suddivisi:
- 9 indici di hedge funds espressi in Euro (ad es. EUR.IHDG16);
- 9 indici di hedge funds espressi in Dollari (ad es. USD.IHDG16).

15 gennaio 2007
Si avvisano gli utenti del servizio RISKSize che, a seguito dell’adozione dell’Euro come divisa in Slovenia, a partire da martedì 16 gennaio 2007 non sarà più disponibile nel dataset RISKSize il fattore di rischio SIT.XS (Tollar Sloveno). Si comunica inoltre che, nella sezione Documentazione�, è disponibile la versione aggiornata del documento “RISKSize – Contenuti�.

27 settembre 2006
Si segnala che, a partire da mercoledì 27 settembre, RISKSize amplia la gamma dei fattori di rischio. In particolare, verranno aggiunti al dataset:

- il nodo curva con scadenza 9 mesi relativamente a 13 divise: AUD.R270 (Dollaro Australiano), CAD.R270 (Dollaro Canadese), CHF.R270 (Franco Svizzero), DKK.R270 (Corona Danese), EUR.R270 (Euro), GBP.R270 (Sterlina Inglese), JPY.R270 (Yen Giapponese), NOK.R270 (Corona Norvegese), NZD.R270 (Dollaro Neozelandese), SEK.R270 (Corona Svedese), TRY.R270 (Lira Turca), USD.R270 (Dollaro Americano), ZAR.R270 (Rand Sudafricano);

- 7 nuove valute: ALL.XS (Lek Albanese), BMD.XS (Dollaro delle Bermuda), HRK.XS (Kuna Croata), KYD.XS (Dollaro delle Isole Cayman), RUB.XS (Rublo Russo), SAR.XS (Riyal Saudita), SCR.XS (Rupia delle Seychelles).

Per l’elenco aggiornato dei fattori di rischio è possibile far riferimento al documento ‘RISKSize – Contenuti’ scaricabile dalla sezione ‘Documentazione’.

agosto 2006
Si segnala che nel corso del mese di Agosto, la base dati RISKSize sarà regolarmente aggiornata in tutti i giorni di apertura della Borsa Italiana. Ciò significa che l’unico giorno infra-settimanale in cui non verrà effettuato l’aggiornamento è martedì 15 agosto.

29 maggio 2006
Si segnala che a partire da lunedì ²9 Maggio, RISKSize amplia l?insieme dei fattori di rischio con aggiungendo 10 nuovi indici di fondi: EUR.I18 (Azionari Settoriali Consumer Staples), EUR.I19 (Azionari Settoriali Consumer Discretionary), EUR.I20 (Azionari Settoriali Energy), EUR.I21 (Azionari Settoriali Industrial), EUR.I55 (Liquidità Šapan), EUR.I70 (Obbligazionari EMU Medium Term), EUR.I71 (Obbligazionari Corporate Internazionali), EUR.I72 (Obbligazionari Internazionali Inflation Linked), EUR.I98 (Obbligazionari Governativi USD 1-3 Anni), EUR.I99 (Obbligazionari Corporate Investment Grade USD). Per l?elenco aggiornato dei fattori di rischio è °ossibile consultare il documento ?RISKSize ? Contenuti? scaricabile dalla sezione ?Documentazione? del sito.

28 aprile 2006
Si segnala che in occasione della festività ¤el primo maggio, giornata in cui la Borsa Italiana è £hiusa,non si procederà ¡ll'aggiornamento del Dataset Risksize

13 aprile 2006
Si segnala che, in occasione della prossima Pasqua, il dataset RISKSize sar࠲egolarmente aggiornato in tutti i giorni di apertura di Borsa Italia. Ci򠳩gnifica che i giorni feriali in cui non sarࠤisponibile la matrice di varianze ? covarianze RISKSize saranno Venerd젱4 Aprile e Luned젱7 Aprile.

2 febbraio 2006
Si avvisano gli utenti del servizio RISKSize che, a partire dal dataset prodotto in data venerdì ³ febbraio, non saranno pi?ponibili nel dataset RISKSize i seguenti fattori di rischio: EUR.INCYSRBD, EUR.INCYSRES, EUR.INCYSRFR, EUR.INCYSRIT, GBP.INCYSRUK, JPY.INCYSRJP, USD.INCYSRUS. Si comunica inoltre che a partire dalla stessa data saranno disponibili:

** le versioni aggiornate del documento ?RISKSize ? Contenuti? e del file ?Indici RISKSize in ALMPro.zip?;
** l?aggiornamento del dataset delle azioni presenti nel servizio ?RISKSize ? Estesa?.

23 dicembre 2005
Si segnala che nel corso delle prossime festivit࠮atalizie la base dati RISKSize sar࠲egolarmente aggiornata nei giorni di apertura della Borsa Italiana. Ci򠳩gnifica che l?unico giorno infra-settimanale in cui non verrࠥffettuato l?aggiornamento 蠩l 26 dicembre.

25 luglio 2005
Si segnala che, nel corso del mese di Agosto, il dataset RISKSize sar࠲egolarmente aggiornato in tutti i giorni di apertura della Borsa Italiana. Ci򠳩gnifica che l?unico giorno feriale in cui non sarࠤisponibile la matrice di varianze e covarianze RISKSize 蠌uned젱5 Agosto.

22 marzo 2005
Si segnala che in occasione della prossima Pasqua, il dataset RISKSize sar࠲egolarmente aggiornato secondo il calendario di apertura della Borsa di Milano. Ci򠳩gnifica che gli unici giorni feriali in cui non sarࠤisponibile saranno venerd젲5 marzo e luned젲8 marzo.

14 febbraio 2005
Si comunica agli utenti del servizio RISKSize che a partire dalla matrice prodotta in data gioved젱7 Febbraio 2005 i fattori di rischio relativi ai tassi di interesse con scadenza inferiore all?anno verranno espressi in capitalizzazione annual compound e secondo la convenzione ACT/365. Quindi laddove il tasso di mercato scaricato segua una convenzione differente essi saranno convertiti sfruttando le regole di calcolo dei giorni. Tali tassi sono quindi da considerarsi tassi zero-coupon annual compound ACT/365 e ci򠳩gnifica che per alcuni di essi il livello indicato nel dataset della matrice RISKSize verr࠭odificato.

9 febbraio 2005
Si comunica agli utenti del servizio RISKSize che, a partire dal dataset prodotto in data Giovedì ±0 Febbraio 2005, il fattore di rischio relativo alla divisa turca e attualmente presente nella matrice RISKSize con il codice identificativo ?TRL.XS? viene rimpiazzato dalla nuova divisa, recentemente introdotta dalla Banca Centrale Turca, il cui codice identificativo è ‘TRY.XS?. Tale sostituzione comporta inoltre anche un cambiamento nei livelli presenti nel dataset RISKSize.

10 gennaio 2005
Si comunica agli utenti del servizio RISKSize che a partire dal mese di Gennaio 2005 le stime di volatilità ¥ correlazioni fornite nella matrice RISKSize si basano su un anno di osservazioni conformemente agli standard previsti da Banca d?Italia. Si rinvia al documento metodologico scaricabile direttamente dal sito nella sezione ?Documentazione? per ogni altra informazione sulla metodologia di calcolo di tali stime.

21 dicembre 2004
Si segnala che nel corso delle prossime festivit࠮atalizie la base dati RISKSize sarࠡggiornata regolarmente nei giorni di apertura della Borsa Italiana. Ci򠳩gnifica che i soli giorni feriali in cui non sarࠤisponibile sono il 24 dicembre, il 31 dicembre e il 6 gennaio.

6 aprile 2004
Si segnala che in occasione delle prossime festivit࠰asquali la matrice di varianze-covarianze RISKSize sarࠡggiornata regolarmente secondo il calendario di apertura della Borsa di Milano. Ci򠳩gnifica che gli unici giorni infra-settimanali in cui non sarࠤisponibile saranno: 9 aprile e 12 aprile.

9 dicembre 2003
Si segnala che, anche nel corso delle prossime festivit࠮atalizie, RISKSize continuerࠡ garantire l?aggiornamento delle proprie basi dati (matrici varianze-covarianze e beta). In particolare, la matrice varianze-covarianze verrࠡggiornata in tutti i giorni in cui la Borsa di Milano sarࠡperta. Ci򠳩gnifica che gli unici giorni infra-settimanali in cui la matrice RISKSize non verr࠰rodotta saranno i seguenti: 24 Dicembre, 25 Dicembre, 26 Dicembre, 31 Dicembre e 1 Gennaio.

3 dicembre 2003
Si segnala che a partire da Mercoledì ³ Dicembre 2003 RISKSize amplia l?insieme dei fattori di rischio aggiungendo una nuova valuta: il Dinaro Tunisino (codice: ?TND.XS?).

21 ottobre 2003
Si segnala che a partire da Martedi' 21 Ottobre 2003 RISKSize amplia la gamma dei fattori di rischio. In particolare vengono resi disponibili volatilità ¥ correlazioni relativamente a:

• 9 indici di Hedge Funds, ciascuno relativo ad una specifica "strategia pura" di gestione;
• una nuova valuta, la Rupia delle Mauritius (codice: "MUR.XS").

21 ottobre 2003
Si segnala che a partire da Martedi' 21 Ottobre 2003 nella sezione documentazione sono disponibili i Materiali del VII UG Prometeia (clicca qui per il Download)

22 luglio 2003
Si segnala che, nel corso del mese di Agosto, la matrice di varianze e covarianze RISKSize sarà Šregolarmente disponibile in corrispondenza di tutte le date feriali con l?unica eccezione di Venerdì ±5 Agosto, giorno di chiusura della Borsa italiana.

15 Aprile 2003
Si segnala che in occasione delle Festività �asquali, e tenuto conto dei giorni di mercato aperto delle principali piazze finanziarie mondiali, la matrice di varianze e covarianze RISKSize non sarà ¤isponibile nei seguenti giorni: venerdì ±8 aprile (Good Friday), lunedì ²1 aprile (S. Angelo) e giovedì ± maggio (festa dei lavoratori). Nei giorni feriali non espressamente indicati, quindi anche in corrispondenza del 25 aprile, continuerà ¡d essere regolarmente garantito il servizio RISKSize.

3 Aprile 2003
A partire dal 3 aprile 2003 RISKSize amplia l?insieme dei fattori di rischio aggiungendo cinque nuove valute: sterlina cipriota (CYP), corona estone (EEK), dinaro kuwaitiano (KWD), dirham marocchino (MAD) e tolar sloveno (SIT).

21 Marzo 2003
Il servizio RISKSize mette a disposizione una lista di matrici utilizzabili per esercizi di stress testing

• Le matrici selezionate sono stimate in corrispondenza di eventi che incidono in modo particolarmente significativo sulle dinamiche di mercato. Gli utenti possono utilizzare tali matrici per valutare l'impatto di scenari politici o marco-economici estremi sulla rischiosità ¤i un determinato portafoglio.

20 gennaio 2003
A partire dal 20 gennaio 2003 sono state introdotte alcune ulteriori innovazioni nel servizio RISKSize

• La MATRICE RISKSize sarà ±uotidianamente disponibile con circa diciotto ore di anticipo rispetto agli standard attuali. Questo significa che ogni giorno le elaborazioni delle stime di volatilità ¥ correlazioni saranno basate su dati raccolti ed aggiornati nello stesso giorno in cui la matrice viene resa disponibile sul sito.
  Esempio: la matrice relativa alla data del 21 gennaio 2003 sarà ¤isponibile entro e non oltre le ore 02.00 AM del 22 gennaio 2003 per permettere elaborazioni VaR relative alle posizione del 21 Gennaio con dati di mercato sincroni.

• E?stato ampliato l?elenco dei fattori di rischio presenti in matrice con l?aggiunta di otto nuove valute e di una selezione di otto commodity.

• Migliora ulteriormente la qualità ¤ella base dati: per oltre il 70% dei fattori di rischio, sono utilizzati dati sincroni ottenuti applicando metodologie PROMETEIA a dati tick by tick di mercato o distribuiti dai maggiori contributor OTC .

Nella sezione ?Documentazione? 芠 possibile scaricare le versioni aggiornate dei documenti:
RISKSize - contenuti.zip,
RISKSize - metodologia.zip,
Indici RISKSize in ALMPro.zip.