RISKSize è gestito dalla divisione Financial Planning & Risk Management che è composta da oltre 50 professionisti che svolgono attività di consulenza direzionale, ricerca e sviluppo di applicativi per il monitoraggio e la gestione dei rischi finanziari dei portafogli di clienti istituzionali e dei portafogli dei clienti individuali delle istituzioni finanziarie.

Le attività della divisione Financial Planning & Risk Management si concentrano principalmente in tre aree:

l'area Asset Liability Management e Controlli Direzionali:

• supporta i clienti nello sviluppo di sistemi di Controllo Direzionale, con una visione integrata di rischio e rendimento, sia dal punto di vista dei processi che degli strumenti;
• fornisce e implementa soluzioni applicative per la misurazione e il controllo dei rischi di mercato e trasformazione. Il sistema ALMPro è un prodotto integrato e multibanca composto dai moduli di analisi ALM Statica, ALM Dinamica / Budget, VaR e Motore di calcolo dei TIT, attraverso il quale è possibile supportare il Comitato ALCO nello svolgimento delle sue funzioni, con la massima flessibilità e completezza di informazioni e reportistica
• fornisce servizi di outsourcing per i processi di misurazione e controllo dei rischi finanziari;
• assiste i clienti nella introduzione / evoluzione dei regolamenti aziendali per quanto riguarda i rischi di mercato, di interesse e di liquidità
• supporta l'introduzione di modelli di VBM (Value Based Management) e il il conseguente processo di capital budgeting per agevolare l'efficiente allocazione di capitale tra le Business Units;
• supporta l'introduzione di modelli di controllo di gestione dell'Area Finanza;
• fornisce le elaborazioni necessarie per alimentare il sistema VaR (volatilità, correlazioni e greche)

l'area Credit Risk:

• fornisce consulenza per la verifica della conformità ai requisiti di Basilea II delle metodologie/modelli e dei processi in essere in Banca;
• supporta i clienti nello sviluppo dei modelli di Rating Interno mediante un approccio trasversale sui vari segmenti di clientela, che prevede:
  • lo sviluppo di modelli di Rating di valutazione del rischio individuale, con riferimento al segmento Corporate;
  • il supporto alla Vendor Selection di modelli di terze parti per il segmento Retail;
• fornisce consulenza per lo sviluppo dei modelli interni di:
  • Severity delle perdite su crediti (Loss Given Default);
  • quantificazione delle esposizioni al default (Exposure at Default);
  • Pricing dei prodotti creditizi, secondo un approccio Risk Adjusted integrato con i modelli di stima della Perdita Attesa ed Inattesa;
• definisce i legami tra i sistemi/modelli introdotti ed i processi gestionali esistenti (e.g. definizione e monitoraggio dei limiti operativi, erogazione/rinnovo e monitoraggio andamentale, pianificazione e budgeting del credito);
• fornisce e implementa soluzioni applicative specificamente rivolte alla gestione del rischio di credito:
  • il sistema software CreditRiskPro, che consente la stima del rischio di credito del portafoglio e l'analisi What-if di mutate condizioni della congiuntura economica, mediante reportistica ottenibile sia a livello aggregato che di singola controparte;
  • sistema software per la gestione dei modelli di Rating Corporate sviluppati da Prometeia (comprendente le funzionalità di gestione delle gerarchie dei modelli di rating, reportistica direzionale e di dettaglio, storicizzazione dei risultati e supporto al backtesting dei modelli);
  • sistema software di supporto alla selezione delle strategie ottimali di crescita e di ricomposizione del portafoglio crediti, finalizzato alla definizione delle politiche creditizie;
• stima e fornisce la matrice di correlazione dei tassi di default, calibrata sulla realtà italiana a partire dai modelli econometrici di Prometeia e disaggregata per settori, branche di attività economica ed aree geografiche (oltre 120 cluster economici disponibili);

l'area Personal Finance:

• fornisce consulenza e sistemi informativi a supporto delle reti commerciali retail (virtuali o fisiche) nel settore della Finanza Individuale
• supporta la progettazione di nuovi approcci commerciali su segmenti di clientela (clientela private, affluent ecc..) in un'ottica di wealth management.
• progetta piattaforme web-based al servizio dell'attività commerciale delle reti (private bankers, promotori, relationship managers ecc..)
• sviluppa e integra application servers (Personal Finance Tools) in grado di determinare soluzioni a problemi di Personal Financial Planning, quali:
  • l'ottimizzazione finanziaria orientata alla determinazione della migliore asset allocation per progetti finanziari personali e la selezione dei prodotti di asset management disponibili sul mercato
  • il monitoraggio e la gestione del rischio di portafoglio e degli effetti della diversificazione mediante modelli di VaR (RISKSize)
• gestisce e mantiene il datawarehouse delle elaborazioni finanziarie alla base dell'attività di outsourcing offerta ai clienti dei Personal Finance Tools